Тут играют роль несколько факторов:
1) гей-парад устраивается с целью доказать всем, что они такие же как и все, только сексуальное предпочтение у них другое и это по их мнению вполне нормально.
2) защитить себя от неправомерных действий отмороженных людей.
3) добиться расширения прав (право на брак, право на детей и пр. и пр.)